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运用混合分数布朗运动的Ito公式，将几何平均亚式期权定价化成一个偏微分方程求解问题，通过偏微分方程求解获得了几何平均型亚式看涨期权的定价公式．
混合分数布朗运动下亚式期权定价
【摘 要】
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运用混合分数布朗运动的Ito公式，将几何平均亚式期权定价化成一个偏微分方程求解问题，通过偏微分方程求解获得了几何平均型亚式看涨期权的定价公式．
【机 构】
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西北工业大学应用数学系
【出 处】
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经济数学
【发表日期】
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2011年1期
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