【摘 要】
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基于KMV模型基本原理和信贷资产证券化特点,对信贷资产证券化信用风险测度模型进行设定;运用我国银行信贷资产证券化样本数据,对信贷资产证券化产品的整体风险和5家上市银行
【机 构】
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安徽财经大学经济学院,安徽财经大学金融学院
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基于KMV模型基本原理和信贷资产证券化特点,对信贷资产证券化信用风险测度模型进行设定;运用我国银行信贷资产证券化样本数据,对信贷资产证券化产品的整体风险和5家上市银行近期发行的证券化产品信用风险进行实证分析。结果表明:KMV模型对我国银行信贷资产证券化信用风险测度具有一定适用性。我国银行信贷资产证券化产品信用风险,无论是行业整体,还是5家上市银行个别风险程度都较低,但也存在发行面窄、可持续性不强等问题,据此提出相应政策建议。
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