经济政策不确定性与原油价格动态相关性研究

来源 :广西社会科学 | 被引量 : 0次 | 上传用户：kukuhenku

【摘要】

：

基于DCC-GARCH模型研究经济政策不确定性与我国原油收益率之间的关系,研究表明,原油价格的波动是经济政策不确定性指数变动的原因,且经济政策不确定性与原油收益率之间存在显

【作者】

：

冯美星潘群星

【机构】

：

南京农业大学金融学院,南京大学商学院

【出处】

：

广西社会科学

【发表日期】

：

2016年3期

【关键词】

：

经济政策不确定性原油价格波动动态相关

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基于DCC-GARCH模型研究经济政策不确定性与我国原油收益率之间的关系,研究表明,原油价格的波动是经济政策不确定性指数变动的原因,且经济政策不确定性与原油收益率之间存在显著的动态相关性.由于经济政策不确定性依赖于原油价格冲击,政府要密切关注原油价格的波动,积极采取有效措施防止原油价格的暴涨暴跌,保持经济政策的平稳性.

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