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本文以我国沪深两市的数据为样本,对我国股票市场收益率分布特征进行了检验,检验结果表明我国股票市场收益率分布并非正态分布,普遍表现出尖峰胖尾特征,文章最后对分布的尾部指数进行估计与分析。
我国股票市场收益率序列分布尾部特征分析
【摘 要】
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本文以我国沪深两市的数据为样本,对我国股票市场收益率分布特征进行了检验,检验结果表明我国股票市场收益率分布并非正态分布,普遍表现出尖峰胖尾特征,文章最后对分布的尾部
【机 构】
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暨南大学经济学院,中科智集团
【出 处】
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南方金融
【发表日期】
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2008年4期
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