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文章采用基于EM算法的状态空间分类方法，研究了股市周内效应在价格跳跃与扩散两种状态下的效应表现形式。通过对中国股市数据的实证分析发现，状态空间分类下的周内效应不同于通常观察到的“黑色星期一”现象，而是存在周一跳跃，周二周三回撤现象。这种现象可以用投资者的过度反应行为来解释。
基于状态空间分类的股市周内效应实证分析
【摘 要】
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文章采用基于EM算法的状态空间分类方法，研究了股市周内效应在价格跳跃与扩散两种状态下的效应表现形式。通过对中国股市数据的实证分析发现，状态空间分类下的周内效应不同于通
【机 构】
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南京大学工程管理学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2013年21期
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