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本文对超额损失再保险后的传统风险模型进行扩散逼近,研究使得破产概率最小的最优超额损失再保险的自留额。当索赔额为指数分布和Erlang（2）分布时,得到破产概率的表达式和最优自留额所满足的方程。通过数值计算,得到再保险对破产概率的影响,以及最优自留额与各参数之间的关系。
破产概率和最优超额损失再保险
【摘 要】
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本文对超额损失再保险后的传统风险模型进行扩散逼近,研究使得破产概率最小的最优超额损失再保险的自留额。当索赔额为指数分布和Erlang（2）分布时,得到破产概率的表达式和最优
【机 构】
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中南大学数学科学与计算技术学院,保险职业学院保险管理系
【出 处】
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保险职业学院学报
【发表日期】
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2009年5期
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