【摘 要】
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基于正态分布假设的市场风险度量方法不仅没有考虑我国银行间同业拆借市场利率（CHIBOR）收益率序列的尖峰厚尾和偏态特征；而且往往都不对交易头寸的性质进行区分，忽视了不同性质交
【机 构】
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南京审计学院金融学院,江苏南京211815／江苏省高校哲学社会科学重点研究基地金融风险管理研究中心,江苏南京211815云南财经大学金融学院,云南昆明,650221;
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基于正态分布假设的市场风险度量方法不仅没有考虑我国银行间同业拆借市场利率（CHIBOR）收益率序列的尖峰厚尾和偏态特征；而且往往都不对交易头寸的性质进行区分，忽视了不同性质交易头寸市场风险的显著差异和对收益率序列不对称尾部特征的专门拟合。采用正态逆高斯（NIG）分布来拟合同业拆借市场利率不对称的尾部特征，给出了不同性质交易头寸的市场风险度量方法，并对不同时间频率利率数据的风险价值进行了对比研究，为商业银行市场风险度量与管理提供了一般性的模型构造和评价方法。
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