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基于股票与债券的避险策略
基于股票与债券的避险策略
来源 :数量经济技术经济研究 | 被引量 : 0次 | 上传用户:qpowapian
【摘 要】
:
本文主要讨论了基于股票与债券的避险策略。对于任意给定的一只股 票,根据金融工程学的基本原理,我们在一定条件下能求解出一个零息票债券,并 用上述的股票和零息票债券构建
【作 者】
:
苏志鹏
杨辉耀
万细仔
【机 构】
:
广州大学金融证券研究所; 广州大学金融证券研究所;
【出 处】
:
数量经济技术经济研究
【发表日期】
:
2005年03期
【关键词】
:
避险组合
随机波动风险
零息票债券
VaSicek模型
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本文主要讨论了基于股票与债券的避险策略。对于任意给定的一只股 票,根据金融工程学的基本原理,我们在一定条件下能求解出一个零息票债券,并 用上述的股票和零息票债券构建一个避险组合去规避风险。此避险组合能够很好地 规避股票与债券的随机波动风险。
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