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基于中国证券市场的历历史波动率与收益率关系的实证研究
基于中国证券市场的历历史波动率与收益率关系的实证研究
来源 :甘肃金融 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jedy2008
【摘 要】
:
引言波动率是股票价格波动的度量,是标的资产投资回报率的变化程度的度量。通常,有三种波动率:实际波动率,历史波动率和隐含波动率。实际波动率,也称未来波动率,是指期权回报
【作 者】
:
张华
【机 构】
:
北京经贸职业学院
【出 处】
:
甘肃金融
【发表日期】
:
2012年8期
【关键词】
:
历史波动率
收益率
中国股票市场
中国证券市场
实证研究
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引言波动率是股票价格波动的度量,是标的资产投资回报率的变化程度的度量。通常,有三种波动率:实际波动率,历史波动率和隐含波动率。实际波动率,也称未来波动率,是指期权回报率的波动率。因为投资回报率(ROI)是一个随机过程,所以实际波动率是个迷。换言之,实际波动率无法事先准确计算。
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