国债期货的市场风险测度研究

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本文结合收益率序列的分布特征与自相关和异方差性质的统计特点,从选择了GARCH模型的动态参数法估计风险价值,并且从多头和空头两个角度对VaR模型的结果进行了后验分析,综合判断认为GED分布下的AR (1)-GAECH模型能更好地测度VaR。
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