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摘 要：在由一个供应商和一个零售商组成的二级供应链系统中，假设供应商是风险中性者，零售商是风险偏爱者，采用条件风险价值度量风险的方法，在信息对称以及考虑缺货成本的情况下，建立基于收益共享契约和回购契约的供应链契约模型，分别分析了零售商风险偏爱时供应链实现协调的最优订购量，以及给出了风险中性供应商和风险偏爱零售商的供应链实现协调的契约机制，最后对收益共享契约与回购契约进行了对比分析，给出了两个契约模型等价的条件。
关键词：缺货成本；风险偏爱；收益共享契约；回购契约
中图分类号：F273.7 文献标识码：A
Abstract： We consider consisting of a supplier and a retailer supply chain system. Assuming that the supplier is in risk of rendering， the retailer is risk preference， and adopting the method of conditional value at risk measure risk. In the case of information symmetry and considering the shortage cost， based on revenue sharing contract and buy-back contract of supply chain contract model， we analyzes respectively make the supply chain to achieve the coordination of the optimal order quantity， and introduces the supply chain can achieve contract mechanism of coordination. Finally， we compared and analyzed the sharing contract and buy back contract， and the two contract model of equivalent conditions are given.
Key words： shortage cost； risk preference； revenue sharing contract； buy back contract
0 引 言
随着科学技术和经济全球化的飞速发展，市场竞争越来越激烈，现在的企业竞争已不再是单纯的企业与企业之间的竞争，而是逐渐延伸到企业所在供应链之间的竞争。企业不再仅仅以降低成本为目标，而是在追求降低成本的同时，注重质量、服务的提高以及企业之间的合作，以实现供应链整体最优的目标。供应链是由许多独立决策的不同经济个体组成的，每个经济体都有自己的目标和所追求的利益最大化。供应链系统协同的实现，要求每个独立的经济个体在做决策时既要考虑自己利益最大化，更要考虑供应链整体利益最大化。供应链是一个动态变化的系统，不确定性和多变性决定其面临各种各样的风险，这些风险的存在必然会影响整个系统的正常运行，甚至降低供应链的工作效率。同时，市场需求的不确定性和复杂性，使企业做决策时不得不考虑风险的存在，面对这些风险，各企业往往会持有不同的态度。
传统的供应链契约研究，是在成员企业风险中性的假设下进行的，虽然也有部分考虑成员企业风险偏好的研究，比如Wang[1]在报童模型中引入了决策者不同风险偏好的目标函数，建立了成员企业不同风险偏好的批发价格契约和收益共享契约扩展模型；Huo[2]研究了供应商风险中性零售商具有不同风险偏好的供应链协同研究，但总体上很少有文献把缺货成本纳入模型，而且他们的风险度量方法不同于本文。本文在文献[3]的基础上，讨论了风险中性的供应商和风险偏爱的零售商组成的供应链系统，在考虑缺货成本条件下，利用供应链契约实现供应链协同的问题。
1 基本模型建立
1.1 符号描述
1.2 风险偏好度量
目前，常用的风险度量方法有均值—方差法、效用函数法、风险价值法和条件风险价值法等。根据文献[4]，均值—方差法的目的是在成员的方差的给定范围内（风险偏好）实现成员的期望收益最大化，但其表达风险的范围有限，计算也及其复杂。效用函数法其目标在于满足人们追求利润最大化和风险最小化，是一个极严格的效用函数。但效用函数具有一定的主观性，而且效用函数的使用需要经过非常复杂的证明，不利于风险偏好的表达。VaR需要成员企业报告一个预期收益值和发生的可能性，并要求成员企业的最低收益期望大于或等于该预期收益值的概率应该大于等于所报告的发生概率。而CVaR的提出克服了VaR对风险表达不一致的缺点，将风险的期望值作为目标函数，其对风险偏好的度量更加准确，计算更加方便。因此，本文选用CVaR来度量零售商的风险偏好，并借鉴文献[3]的表达方法。
1.3 收益共享契约模型
2.4 回购契约与收益共享契约的比较
零售商是风险偏好时且在考虑缺货成本条件下，比较回购契约与收益共享契约可以得到以下结论：
3 结束语
本文分析和研究了供应商风险中性而零售商风险偏爱时供应链协同问题，根据文献[3]的方法，零售商的风险偏好由条件风险价值CVaR来度量，在此基础上，构建了返还利润为φ的收益共享契约模型和回购价为κ的回购契约模型，并分别给出了供应链系统在两个契约模型下实现协调的最优订购量。同时，研究表明，返还利润φ是零售商风险偏爱水平η的增函数，而回购价κ是零售商风险偏爱水平η的减函数。当批发价、返还利润和回购价格满足一定关系时，此时收益共享契约与回购契约是等价的。
为了方便讨论，本文是在信息对称条件下进行的，而实际情况则是大多数企业是在信息不对称情况进行的决策，而且并没有把供应商风险偏好和影响决策的因素如零售商努力水平纳入契约模型之中。因此，今后研究中可以在契约模型中加入影响决策的因素，选择适合的方法，进行相关实验研究。
参考文献：
[1] 王明超. 供应链参与企业具有不同风险偏好的供应链契约研究[D]. 重庆：西南交通大学（硕士学位论文），2008：8-32.
[2] 霍莎莎. 零售商具有不同风险偏好的供应链协调契约研究[D]. 武汉：华中科技大学（硕士学位论文），2013：26-32.
[3] 简惠云. 基于风险和公平偏好的供应链契约及其实验研究[D]. 长沙：中南大学（博士学位论文），2013：18-95.
[4] 孙华，胡金焱. 风险偏好下的供应链协同契约机制研究[J]. 云南大学学报（社会科学版），2011，10（3）：85-91.
[5] 王世伟. 考虑风险和权力结构的双渠道定价策略研究[D]. 青岛：青岛大学（硕士学位论文），2013：7-36.
[6] 吴忠和. 基于扰动情形的供应链应急协调研究[D]. 成都：电子科技大学（博士学位论文），2013：17.
[7] 于春云，赵希男，彭艳东，等. 基于条件风险值理论的供应链优化与协调模型研究[J]. 中国管理科学，2007，15（3）：31-39.
[8] 邓明明. 供应链契约问题的探讨[D]. 西安：西安电子科技大学（硕士学位论文），2007：11-14.
[9] 叶飞，林强. 风险规避型供应链的收益共享机制研究[J]. 管理工程学报，2012（1）：113-118.
[10] 公甜甜，王喜成. 供应链契约协调机制综述[J]. 物流科技，2011（5）：82-85.
[11] 王俏. 基于风险规避的供应链销量回馈与惩罚契约协调研究[D]. 长沙：中南大学（硕士学位论文），2012：9-82.
关键词：缺货成本；风险偏爱；收益共享契约；回购契约
中图分类号：F273.7 文献标识码：A
Abstract： We consider consisting of a supplier and a retailer supply chain system. Assuming that the supplier is in risk of rendering， the retailer is risk preference， and adopting the method of conditional value at risk measure risk. In the case of information symmetry and considering the shortage cost， based on revenue sharing contract and buy-back contract of supply chain contract model， we analyzes respectively make the supply chain to achieve the coordination of the optimal order quantity， and introduces the supply chain can achieve contract mechanism of coordination. Finally， we compared and analyzed the sharing contract and buy back contract， and the two contract model of equivalent conditions are given.
Key words： shortage cost； risk preference； revenue sharing contract； buy back contract
0 引 言
随着科学技术和经济全球化的飞速发展，市场竞争越来越激烈，现在的企业竞争已不再是单纯的企业与企业之间的竞争，而是逐渐延伸到企业所在供应链之间的竞争。企业不再仅仅以降低成本为目标，而是在追求降低成本的同时，注重质量、服务的提高以及企业之间的合作，以实现供应链整体最优的目标。供应链是由许多独立决策的不同经济个体组成的，每个经济体都有自己的目标和所追求的利益最大化。供应链系统协同的实现，要求每个独立的经济个体在做决策时既要考虑自己利益最大化，更要考虑供应链整体利益最大化。供应链是一个动态变化的系统，不确定性和多变性决定其面临各种各样的风险，这些风险的存在必然会影响整个系统的正常运行，甚至降低供应链的工作效率。同时，市场需求的不确定性和复杂性，使企业做决策时不得不考虑风险的存在，面对这些风险，各企业往往会持有不同的态度。
传统的供应链契约研究，是在成员企业风险中性的假设下进行的，虽然也有部分考虑成员企业风险偏好的研究，比如Wang[1]在报童模型中引入了决策者不同风险偏好的目标函数，建立了成员企业不同风险偏好的批发价格契约和收益共享契约扩展模型；Huo[2]研究了供应商风险中性零售商具有不同风险偏好的供应链协同研究，但总体上很少有文献把缺货成本纳入模型，而且他们的风险度量方法不同于本文。本文在文献[3]的基础上，讨论了风险中性的供应商和风险偏爱的零售商组成的供应链系统，在考虑缺货成本条件下，利用供应链契约实现供应链协同的问题。
1 基本模型建立
1.1 符号描述
1.2 风险偏好度量
目前，常用的风险度量方法有均值—方差法、效用函数法、风险价值法和条件风险价值法等。根据文献[4]，均值—方差法的目的是在成员的方差的给定范围内（风险偏好）实现成员的期望收益最大化，但其表达风险的范围有限，计算也及其复杂。效用函数法其目标在于满足人们追求利润最大化和风险最小化，是一个极严格的效用函数。但效用函数具有一定的主观性，而且效用函数的使用需要经过非常复杂的证明，不利于风险偏好的表达。VaR需要成员企业报告一个预期收益值和发生的可能性，并要求成员企业的最低收益期望大于或等于该预期收益值的概率应该大于等于所报告的发生概率。而CVaR的提出克服了VaR对风险表达不一致的缺点，将风险的期望值作为目标函数，其对风险偏好的度量更加准确，计算更加方便。因此，本文选用CVaR来度量零售商的风险偏好，并借鉴文献[3]的表达方法。
1.3 收益共享契约模型
2.4 回购契约与收益共享契约的比较
零售商是风险偏好时且在考虑缺货成本条件下，比较回购契约与收益共享契约可以得到以下结论：
3 结束语
本文分析和研究了供应商风险中性而零售商风险偏爱时供应链协同问题，根据文献[3]的方法，零售商的风险偏好由条件风险价值CVaR来度量，在此基础上，构建了返还利润为φ的收益共享契约模型和回购价为κ的回购契约模型，并分别给出了供应链系统在两个契约模型下实现协调的最优订购量。同时，研究表明，返还利润φ是零售商风险偏爱水平η的增函数，而回购价κ是零售商风险偏爱水平η的减函数。当批发价、返还利润和回购价格满足一定关系时，此时收益共享契约与回购契约是等价的。
为了方便讨论，本文是在信息对称条件下进行的，而实际情况则是大多数企业是在信息不对称情况进行的决策，而且并没有把供应商风险偏好和影响决策的因素如零售商努力水平纳入契约模型之中。因此，今后研究中可以在契约模型中加入影响决策的因素，选择适合的方法，进行相关实验研究。
参考文献：
[1] 王明超. 供应链参与企业具有不同风险偏好的供应链契约研究[D]. 重庆：西南交通大学（硕士学位论文），2008：8-32.
[2] 霍莎莎. 零售商具有不同风险偏好的供应链协调契约研究[D]. 武汉：华中科技大学（硕士学位论文），2013：26-32.
[3] 简惠云. 基于风险和公平偏好的供应链契约及其实验研究[D]. 长沙：中南大学（博士学位论文），2013：18-95.
[4] 孙华，胡金焱. 风险偏好下的供应链协同契约机制研究[J]. 云南大学学报（社会科学版），2011，10（3）：85-91.
[5] 王世伟. 考虑风险和权力结构的双渠道定价策略研究[D]. 青岛：青岛大学（硕士学位论文），2013：7-36.
[6] 吴忠和. 基于扰动情形的供应链应急协调研究[D]. 成都：电子科技大学（博士学位论文），2013：17.
[7] 于春云，赵希男，彭艳东，等. 基于条件风险值理论的供应链优化与协调模型研究[J]. 中国管理科学，2007，15（3）：31-39.
[8] 邓明明. 供应链契约问题的探讨[D]. 西安：西安电子科技大学（硕士学位论文），2007：11-14.
[9] 叶飞，林强. 风险规避型供应链的收益共享机制研究[J]. 管理工程学报，2012（1）：113-118.
[10] 公甜甜，王喜成. 供应链契约协调机制综述[J]. 物流科技，2011（5）：82-85.
[11] 王俏. 基于风险规避的供应链销量回馈与惩罚契约协调研究[D]. 长沙：中南大学（硕士学位论文），2012：9-82.