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主成分分析是一种降维的分析方法,其基本思想是,通过较少的变量来代替原来较多的变量,而这种代替可以反映原来多变量的大部分信息,因此主成分分析实际是一种降维的分析方法。本文利用主成分分析确定股票池的主成分变量,以此建立套利策略,实证表明该策略效果良好。
基于主成分的统计套利策略研究
【摘 要】
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主成分分析是一种降维的分析方法,其基本思想是,通过较少的变量来代替原来较多的变量,而这种代替可以反映原来多变量的大部分信息,因此主成分分析实际是一种降维的分析方法。
【机 构】
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杭州电子科技大学经济学院,
【出 处】
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现代经济信息
【发表日期】
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2013年20期
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