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本文使用一个两区制马尔可夫均值转换模型和贝叶斯吉布斯抽样非参数估计方法对深证成份指数月度收益率进行了实证分析。研究表明，我国股票市场收益率可以划分成两状态：“高收益状态”和“低收益状态”；市场的“高收益状态”总是发生在股票市场上涨阶段。
基于吉布斯抽样的我国股票市场周期性研究
【摘 要】
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本文使用一个两区制马尔可夫均值转换模型和贝叶斯吉布斯抽样非参数估计方法对深证成份指数月度收益率进行了实证分析。研究表明，我国股票市场收益率可以划分成两状态：“高收益
【机 构】
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内蒙古工业大学理学院,内蒙古农业大学经济管理学院,内蒙古农业大学经济管理学院,中央财经大学保险学院
【出 处】
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技术经济与管理研究
【发表日期】
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2010年1期
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