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本文首先介绍了风险价值(VaR)的定义、原理,然后引入了GARCH模型,详细探讨了GARCH-VaR模型的原理和计算方法,利用嘉实300基金进行实证检验,得出实际的风险价值,并指出了我国基金市场应用VaR模型的可行性.
基于VaR的证券投资基金风险分析与实证研究
【摘 要】
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本文首先介绍了风险价值(VaR)的定义、原理,然后引入了GARCH模型,详细探讨了GARCH-VaR模型的原理和计算方法,利用嘉实300基金进行实证检验,得出实际的风险价值,并指出了我国
【机 构】
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安徽财经大学金融学院
【出 处】
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中国商界(下半月)
【发表日期】
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2010年8期
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