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本文研究了尾部风险的度量问题。首先从信息熵的角度给出累积剩余熵模型和其计算方法,并将该模型与标准差、VaR等常见尾部风险度量方法比较。结果证明该模型计算简单;不需要假设先验分布形式,而只依赖经验数据。
度量尾部风险的剩余熵模型
【摘 要】
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本文研究了尾部风险的度量问题。首先从信息熵的角度给出累积剩余熵模型和其计算方法,并将该模型与标准差、VaR等常见尾部风险度量方法比较。结果证明该模型计算简单;不需要
【机 构】
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大连理工大学应用数学系,吉林农业科技学院文理学院,大连理工大学工业装备结构分析国家重点实验室
【出 处】
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运筹与管理
【发表日期】
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2010年6期
【基金项目】
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国家自然科学基金项目（10572031） 国家自然科学基金重大项目（10590354）, 吉林农业科技学院青年研究基金资助项目
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