【摘 要】
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文章将2012年9月3号到2017年11月14号的中证500股指期货的对数日收益率选为研究对象.采用带有虚拟变量的GRACH模型及EGARCH模型,进行波动性、非对称性的实证研究.结果显示:中
【基金项目】
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新疆维吾尔自治区自然科学基金资助项目(2014211A001);新疆财经大学研究生科研创新项目(XJUFE2017K006)
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文章将2012年9月3号到2017年11月14号的中证500股指期货的对数日收益率选为研究对象.采用带有虚拟变量的GRACH模型及EGARCH模型,进行波动性、非对称性的实证研究.结果显示:中证500推出的短期内,增大了现货市场的波动性,相反,长期推出则降低波动,对市场起到一定的稳定作用.同时EGARCH模型中,非对称项系数显著,充分说明,股市有杠杆效应.
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