我国股票价格与汇率波动关系研究——基于VAR模型的实证分析

来源 :北京财贸职业学院学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ruoxich
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本论文选取2010年01月04日至2018年11月30日之间的我国股票价格和汇率波动数据,运用单位根检验、协整检验、格兰杰因果关系检验、VAR模型来分析了中国股票价格和汇率波动两者之间的关联。通过研究发现汇率的波动对股票价格产生影响,股票价格变化也对股票价格产生影响,因而加大了汇市和股市的风险。研究汇率波动与股票价格波动对我国股票稳健发展和人民币汇率国际化具有深刻的意义。
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