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离散抽样OU-复合Poisson过程的参数矩估计
离散抽样OU-复合Poisson过程的参数矩估计
来源 :应用概率统计 | 被引量 : 0次 | 上传用户:clhsmith001
【摘 要】
:
本文研究基于离散观测的正复合Poisson过程驱动OU型过程的参数估计. 通过矩估计给出了过程平稳分布参数的估计量,并得到了估计量的相合性和渐近正态性. 进一步,将矩估计的方
【作 者】
:
张世斌
张新生
【机 构】
:
上海海事大学数学系,复旦大学管理学院统计学系
【出 处】
:
应用概率统计
【发表日期】
:
2010年4期
【关键词】
:
OU型过程
复合POISSON过程
鞅估计函数
简单估计函数
Process of Ornstein-Uhlenbeck type
compound Pois
【基金项目】
:
The research is supported by the National Natural Science Foundation of China (10901100) and the Science & Technology Program of Shanghai Maritime University (20100135).
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本文研究基于离散观测的正复合Poisson过程驱动OU型过程的参数估计. 通过矩估计给出了过程平稳分布参数的估计量,并得到了估计量的相合性和渐近正态性. 进一步,将矩估计的方法和结论推广到叠加过程的情况.
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