【摘 要】
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本文以中小企业信用担保项目组合的CVaR最小为目标函数,以项目组合的VaR约束为条件,建立了信用担保项目组合风险优化模型,此模型可以降低信用担保机构发生灾难性风险的可能性
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本文以中小企业信用担保项目组合的CVaR最小为目标函数,以项目组合的VaR约束为条件,建立了信用担保项目组合风险优化模型,此模型可以降低信用担保机构发生灾难性风险的可能性,使组合风险限定在信用担保机构可以承受的范围之内。这有助于信用担保机构在有效控制风险的前提下提高担保资金的使用效率和担保项目质量。
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