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摘要:本文研究在不完全流通市场金融衍生物的对冲问题。特别的是我们考虑了这样的一个模型:执行对冲策略时影响原生资产的价格。从而我们得到了一个完全非线性Black-Scholes偏微分方程来进行完全对冲。最后进行数值解以及金融分析。
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