【摘 要】
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运用渐进展开方法求解标的资产服从混合分数布朗运动和不变方差弹性(constant elasticity of variance,CEV)模型的亚式期权定价问题,首先通过△对冲策略求解抛物型偏微分方程
【机 构】
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新疆财经大学统计与数据科学学院,新疆 乌鲁木齐830000
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运用渐进展开方法求解标的资产服从混合分数布朗运动和不变方差弹性(constant elasticity of variance,CEV)模型的亚式期权定价问题,首先通过△对冲策略求解抛物型偏微分方程,其次给出渐进展开方程,求出渐进解,并对渐进解给出收敛性,最后通过数值试验求解不同赫斯特指数H和渐进参数ε下的期权价值.研究得出,ε对期权价值影响较明显,选取ε 是运用渐进展开法的关键.
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