基于有偏分布的我国地震风险测度与保费厘定

来源 :数学的实践与认识 | 被引量 : 0次 | 上传用户：xiaoxiaochengcfq

【摘要】

：

选择地震风险进行建模研究,以我国1961-2014年地震造成的风险损失值作为研究样本,使用偏正态分布和偏t分布两种偏态分布进行拟合,并将拟合效果与传统的三个厚尾分布Lognormal、Weibull、Gamma进行对比,然后采用Kolmogorov-Smirnov检验对不同分布的检验结果进行比较,最终选取了拟合效果最好的偏t分布.在偏t分布的基础上,计算出不同置信度水平下不同的CVaR值,以此计算

【作者】

：

郝军章翟嘉

【机构】

：

中央国债登记结算有限责任公司博士后科研工作站,北京100033;复旦大学应用经济学博士后科研流动站,上海200433;北京第二外国语学院经济学院,北京100024

【出处】

：

数学的实践与认识

【发表日期】

：

2020年23期

【关键词】

：

地震风险分布拟合 CVaR 费率厘定

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