【摘 要】
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基于国内3家上市城商行2011~2015年的公开股市市场数据,利用Co Va R模型和分位数回归技术对我国城商行系统性风险外溢效应进行了实证分析。结果表明,我国上市城商行系统性风
【机 构】
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湖南财政经济学院,中国人民银行长沙中心支行
【基金项目】
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本文获2015年度湖南省教育厅科学规划项目(15B041)资助
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基于国内3家上市城商行2011~2015年的公开股市市场数据,利用Co Va R模型和分位数回归技术对我国城商行系统性风险外溢效应进行了实证分析。结果表明,我国上市城商行系统性风险溢出效应整体走高,其中,北京银行对系统性风险平均溢出效应最小,南京银行和宁波银行风险平均溢出效应接近。且城商行对系统性风险的溢出效应并不仅仅取决于其资产规模和单体风险,而主要受机构间依赖度、市场关联度、业务复杂度等因素影响。这意味着监管部门应将系统性风险监管重点放在机构关联程度和业务复杂性上,并根据各家城商行系统性风险溢出效应的程度和特点,有针对性地实施监管和指导,以提高系统性风险防控的效能。
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