期权垂直价差交易策略的盈亏界定

来源 :北京市财贸管理干部学院学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:dickensking
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垂直价差是指投资者买进和卖出的是同一垂直系列的期权所形成的价。相比较基本交易策略而言,此种交易策略属于较为复杂的交易策略,可以把风险锁定在一个特定的区间。目前文献人多只是对其简单介绍,并没有完全考虑到因为协定价格与期权价格之间关系的不同而产生的不同盈亏支付结果。本文通过界定协定价格与期权价格之间关系,对垂直价差交易策略进行全面分析、归纳。
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