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沪深300股指期货非线性阻尼振动量价模型
沪深300股指期货非线性阻尼振动量价模型
来源 :当代经济 | 被引量 : 0次 | 上传用户:MyEclipse927
【摘 要】
:
本文通过对股指期货市场上的成交量推动作用、无风险套利及市场预期三种价格发现因素进行分析,论证了股指期货市场为非线性混沌体系的结论,进而基于非线性阻尼振动的力学理论
【作 者】
:
赵聪
俞熹
【机 构】
:
复旦大学
【出 处】
:
当代经济
【发表日期】
:
2011年13期
【关键词】
:
非线性
量价关系
无风险套利
市场预期
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本文通过对股指期货市场上的成交量推动作用、无风险套利及市场预期三种价格发现因素进行分析,论证了股指期货市场为非线性混沌体系的结论,进而基于非线性阻尼振动的力学理论建立了量价关系模型,得到了较好的拟合效果,并通过实证检验发现了不活跃合约市场有效性较优的结论。
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