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两种汇率制度的双币种期权定价模型及其解
两种汇率制度的双币种期权定价模型及其解
来源 :经济数学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:eu2005
【摘 要】
:
采用人民币对美元的汇率数据、利用计量经济学方法得到:固定汇率并不意味着完全没有变化,它是时间的函数.在实证研究的基础上,提出了固定汇率制度和浮动汇率制度下的双币种期
【作 者】
:
李亚琼
黄立宏
【机 构】
:
湖南大学数学与计量经济学院
【出 处】
:
经济数学
【发表日期】
:
2009年4期
【关键词】
:
固定汇率制度
浮动汇率制度:双币种期权
无套利原理
fixed exchange rate system
floating exchange rate sys
【基金项目】
:
湖南省科技厅计划资助项目(2009ZK3110)
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采用人民币对美元的汇率数据、利用计量经济学方法得到:固定汇率并不意味着完全没有变化,它是时间的函数.在实证研究的基础上,提出了固定汇率制度和浮动汇率制度下的双币种期权定价模型,并得到该问题的闭式解.
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