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基于重心插值配点法求解Black-Scholes方程.首先,利用指数变换消去方程中的空间一阶导数;然后,对方程中的时间和空间方向均采用重心插值配点法进行离散,构造出Black-Scholes方程的重心插值配点法计算格式;最后,通过数值算例验证此计算格式具有高精度和有效性.
重心插值配点法求解Black-Scholes方程
【摘 要】
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基于重心插值配点法求解Black-Scholes方程.首先,利用指数变换消去方程中的空间一阶导数;然后,对方程中的时间和空间方向均采用重心插值配点法进行离散,构造出Black-Scholes
【机 构】
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华侨大学数学科学学院
【出 处】
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聊城大学学报:自然科学版
【发表日期】
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2020年5期
【基金项目】
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国家自然科学基金项目(11701197),中央高校基本科研业务费专项资金(ZQN-702)资助
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