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美式期权定价通常采用数值方法，包括二叉树法、有限差分法和Monte Carlo模拟法。其中，二叉树法和有限差分法都属于逆向求解的方法，可以求出美式期权的最优执行时刻以及价格，但对于路径依赖期权和具有多标的资产的期权，这两种方法受到了限制。
美式看跌期权定价的数值解法——最小二乘Monte Carlo模拟法
【摘 要】
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美式期权定价通常采用数值方法，包括二叉树法、有限差分法和Monte Carlo模拟法。其中，二叉树法和有限差分法都属于逆向求解的方法，可以求出美式期权的最优执行时刻以及价格，但对
【机 构】
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西南财经大学经济数学学院
【出 处】
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商情
【发表日期】
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2013年32期
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