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美式看跌期权定价的数值解法——最小二乘Monte Carlo模拟法
美式看跌期权定价的数值解法——最小二乘Monte Carlo模拟法
来源 :商情 | 被引量 : 0次 | 上传用户:aaronqi666
【摘 要】
:
美式期权定价通常采用数值方法,包括二叉树法、有限差分法和Monte Carlo模拟法。其中,二叉树法和有限差分法都属于逆向求解的方法,可以求出美式期权的最优执行时刻以及价格,但对
【作 者】
:
李瑞
【机 构】
:
西南财经大学经济数学学院
【出 处】
:
商情
【发表日期】
:
2013年32期
【关键词】
:
美式期权定价
模拟法
最小二乘
数值解法
有限差分法
路径依赖期权
数值方法
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美式期权定价通常采用数值方法,包括二叉树法、有限差分法和Monte Carlo模拟法。其中,二叉树法和有限差分法都属于逆向求解的方法,可以求出美式期权的最优执行时刻以及价格,但对于路径依赖期权和具有多标的资产的期权,这两种方法受到了限制。
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