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ARCH模型反映了随机过程的一种特性:即方差随时间变化而变化,且具有丛集性、波动 性。本文介绍了ARCH模型及其扩展模型的特点,并利用这些模型对上证A指股市收益进行实证分析。
中国股市收益的ARCH模型与实证分析
【摘 要】
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ARCH模型反映了随机过程的一种特性:即方差随时间变化而变化,且具有丛集性、波动 性。本文介绍了ARCH模型及其扩展模型的特点,并利用这些模型对上证A指股市收益进行实证分析
【机 构】
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首都经济贸易大学
【出 处】
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首都经济贸易大学学报
【发表日期】
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2006年01期
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