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国债期货合约具有信用风险低、成交快、流动性强等特点,商业银行可以通过运用国债期货合约灵活调整某类资产的久期缺口,减少利率波动对资产净值的负面影响。本文基于商业银行资产负债管理模式,分析了商业银行运用国债期货管理利率风险的基本原理,并通过实证研究阐述了国债期货对冲利率风险的应用策略。
国债期货在商业银行资产负债管理中的应用
【摘 要】
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国债期货合约具有信用风险低、成交快、流动性强等特点,商业银行可以通过运用国债期货合约灵活调整某类资产的久期缺口,减少利率波动对资产净值的负面影响。本文基于商业银行
【机 构】
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中国金融期货交易所
【出 处】
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金融纵横
【发表日期】
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2020年9期
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