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期刊论文
随机利率情形下外汇未定权益定价
随机利率情形下外汇未定权益定价
来源 :系统工程学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ywd56649
【摘 要】
:
在随机利率情形下,利用鞅方法给出外汇欧式未定权益定价公式,得到了欧式看涨期和看跌期权价格解析表达式及平价关系;最后,讨论期权套期保值策略。
【作 者】
:
薛红
聂赞坎
【机 构】
:
西安交通大学理学院
【出 处】
:
系统工程学报
【发表日期】
:
2000年3期
【关键词】
:
ITO公式
未定权益
欧式期权
外汇
随机利率
martingale Ito formula contingent claim European option
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在随机利率情形下,利用鞅方法给出外汇欧式未定权益定价公式,得到了欧式看涨期和看跌期权价格解析表达式及平价关系;最后,讨论期权套期保值策略。
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