【摘 要】
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商业银行系统性风险溢出效应既在宏观层面上表现出对银行体系的风险冲击,也在微观层面上反映了银行之间的风险关联。本文运用部分上市商业银行2007—2017年股票价格数据,采用
【基金项目】
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河北省自然科学基金(G2018202161)
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商业银行系统性风险溢出效应既在宏观层面上表现出对银行体系的风险冲击,也在微观层面上反映了银行之间的风险关联。本文运用部分上市商业银行2007—2017年股票价格数据,采用分位数回归的CoVaR方法对各商业银行系统性风险溢出效应进行测度。研究结果表明,过去十年间,宏观层面上,各商业银行在危机时期对银行体系风险溢出效应明显增加,其中部分股份制银行风险溢出效应高于大型国有银行,而国有银行则通过控制自身风险价值降低了其风险溢出水平。从微观角度看,银行之间的风险溢出效应与风险传染的方向相关,且单家银行对其他银行的风
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