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基于沪深300指数收益率，利用隐马尔科夫模型对不可直接观测的波动率进行研究。通过历史数据进行参数估计，然后运用参数和当前观测值对未来波动率进行预测。之后，将预测结果与GARCH模型的预测结果进行比较，实证结果表明了隐马尔科夫模型的有效性和准确性。
基于隐马尔科夫模型的波动率预测探究
【摘 要】
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基于沪深300指数收益率，利用隐马尔科夫模型对不可直接观测的波动率进行研究。通过历史数据进行参数估计，然后运用参数和当前观测值对未来波动率进行预测。之后，将预测结果与GAR
【机 构】
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天津大学管理与经济学部
【出 处】
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电子设计工程
【发表日期】
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2014年18期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目（71271146）
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