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本文通过对恒生指数和上证指数历史数据的处理,给出HURST维数的R/S估计,进而研究两个股票指数的相似性。结果显示97~98香港证券市场和2001年后中国内地证券市场有着很强的统计相似性。
恒生指数和上证指数相似性分析
【摘 要】
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本文通过对恒生指数和上证指数历史数据的处理,给出HURST维数的R/S估计,进而研究两个股票指数的相似性。结果显示97~98香港证券市场和2001年后中国内地证券市场有着很强的统
【机 构】
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中国科学技术大学统计金融系
【出 处】
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运筹与管理
【发表日期】
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2006年05期
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