【摘 要】
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对多个资产收益率的协方差矩阵建立动态模型是一个非常重要的问题。本文就近些年来该方面研究的一些主要进展进行了综述,特别地介绍了几种基于数据降维技术发展起来的能够适
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对多个资产收益率的协方差矩阵建立动态模型是一个非常重要的问题。本文就近些年来该方面研究的一些主要进展进行了综述,特别地介绍了几种基于数据降维技术发展起来的能够适用于高维情形的多元GARCH模型,另外,对于多元波动率的模型诊断与比较方法以及条件协方差矩阵的预测等方面的研究成果也作了分析。
Establishing a dynamic model of the covariance matrix for multiple return on assets is a very important issue. In this paper, we summarize some major progresses made in this area in recent years, especially introduce several multivariate GARCH models that can be applied to high-dimensional cases developed based on data dimensionality reduction techniques. In addition, The comparative method and the prediction of conditional covariance matrix are also analyzed.
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