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基于成本“粘性”下的投资组合模型

来源 :上海大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户：a30355115

【摘 要】

：

均值-方差(mean variance,MV)模型及均值-绝对偏差(mean absolute deviation,MAD)模型均为早期经典的投资组合模型.在这2类模型的基础上,考虑上市公司的成本"粘性"特征,建立

【作 者】

：

蔡宇欣  任永平 

【机 构】

：

上海大学管理学院,复旦大学管理学院

【出 处】

：

上海大学学报(自然科学版)

【发表日期】

：

2019年1期

【关键词】

：

CSMV模型 CSMAD模型 成本“粘性” 实证分析 

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均值-方差(mean variance,MV)模型及均值-绝对偏差(mean absolute deviation,MAD)模型均为早期经典的投资组合模型.在这2类模型的基础上,考虑上市公司的成本"粘性"特征,建立了适合现代投资理论的成本"粘性"下的均值-方差(cost stickiness MV,CSMV)投资组合模型及成本"粘性"下的均值-绝对偏差(cost stickiness MAD,CSMAD)模型.以中国综合A股市场2004-2015

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