【摘 要】
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对于风险管理者或者投资者来说 ,充分了解极端市场行为对于资产价值的影响是十分重要的。通过对上海证券综合指数、深圳成份指数、标准普尔指数和 NASDAQ指数进行实证分析 ,
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对于风险管理者或者投资者来说 ,充分了解极端市场行为对于资产价值的影响是十分重要的。通过对上海证券综合指数、深圳成份指数、标准普尔指数和 NASDAQ指数进行实证分析 ,结果表明 ,中国股市和美国股市的极端收益值的分布确实存在着一定的差异 ,同时 ,极值 Va R作为风险的衡量手段比收益率标准差更科学 ,更能符合实际风险管理的需要 ,特别适用于对中国证券市场风险的数量化衡量
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