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运用实物期权理论的相关知识,研究了多阶段实物期权模型拓展和相互影响关系,以及用蒙特卡罗模拟计算期权价值的问题。Geske模型是分析多阶段实物期权的基础,首先在此基础上进行了拓展分析,描述了多阶段投资过程中应用复合期权的整体思路,然后对多阶段实物期权的相互作用进了分析,阐述了不同类型的实物期权具有不同的相互影响,最后应用蒙特卡罗模拟对此类问题进行了数值分析,使输入变量更加符合实际,计算结果更加容易被理解和认可。