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基于风险厌恶度和分布划分的绩效评估指数
基于风险厌恶度和分布划分的绩效评估指数
来源 :系统工程学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ws2005102
【摘 要】
:
绩效评估指数是评估各种投资结果的一种重要方式.为克服现有指数的不足,通过更加细致地划分收益与损失,提出了一种新的绩效评估指数,它不仅能精细刻画基金收益的分布特性,而且可恰
【作 者】
:
陈志平
曹璇
【机 构】
:
西安交通大学理学院科学计算与应用软件系
【出 处】
:
系统工程学报
【发表日期】
:
2011年6期
【关键词】
:
基金
绩效评估
尾部风险
风险厌恶态度
mutual fund
performance evaluation
tall risk
risk-averse
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绩效评估指数是评估各种投资结果的一种重要方式.为克服现有指数的不足,通过更加细致地划分收益与损失,提出了一种新的绩效评估指数,它不仅能精细刻画基金收益的分布特性,而且可恰当反映投资者的不同风险厌恶程度.实证结果表明,新指数确实能更好地区分基金的表现,并能给出更加全面、可靠的绩效排名.
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