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介绍了刻画金融市场相关结构的一种新技术Copula,它克服了以往描述资产之间相关结构的Pearson线性相关系数的一些缺陷.同时给出有关Copula的解释并给出了相关Copula结构的模拟结果.
描述金融市场相关结构的一种新工具——Copula
【摘 要】
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介绍了刻画金融市场相关结构的一种新技术Copula,它克服了以往描述资产之间相关结构的Pearson线性相关系数的一些缺陷.同时给出有关Copula的解释并给出了相关Copula结构的模
【机 构】
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四川农业大学都江堰分校基础部,西南财经大学经济数学系
【出 处】
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东莞理工学院学报
【发表日期】
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2005年5期
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