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股指期货作为资本市场中重要的风险管理工具,其功能的发挥取决于套期保值比率的确定。本文在系统分析投资组合最小风险套期保值模型基础上,研究了最小风险套期保值比率各种主要计算方法,并针对香港恒生指数期货套期保值进行深入的实证分析,检验了不同方法在香港市场上的应用效果。
股指期货最小风险套期保值比率计算方法及实证研究
【摘 要】
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股指期货作为资本市场中重要的风险管理工具,其功能的发挥取决于套期保值比率的确定。本文在系统分析投资组合最小风险套期保值模型基础上,研究了最小风险套期保值比率各种主
【机 构】
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湖南大学工商管理学院,宾夕法尼亚州立大学斯密尔商学院
【出 处】
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系统工程
【发表日期】
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2008年09期
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