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在部分信息下研究＂基差风险模型＂中引入红利率影响因素时,投资人终端净财富期望指数效用最大化问题.先建立部分信息下的金融市场框架和带有红利支付的＂基差风险模型＂,再应用半鞅理论和倒向随机微分方程,求解价值过程和最优交易策略精确解.
基于基差风险模型带红利支付的最优交易策略
【摘 要】
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在部分信息下研究＂基差风险模型＂中引入红利率影响因素时,投资人终端净财富期望指数效用最大化问题.先建立部分信息下的金融市场框架和带有红利支付的＂基差风险模型＂,再应用半鞅
【机 构】
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芜湖职业技术学院经济管理学院,安徽工程大学数理学院
【出 处】
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安徽工程大学学报
【发表日期】
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2014年2期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目（71171003,61203139）, 安徽省高校自然科学基金资助项目（KJ2013B350,KJ2013B023）
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