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考虑离散时间的金融模型的参数均受到高阶马尔可夫链的影响,利用广义的Girsanov原则,获得了一个等价鞅测度,证明了此概率测度和已有文献中利用Esscher变换所得的测度是一致的.
高阶马氏过程影响下的金融模型的等价鞅测度
【摘 要】
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考虑离散时间的金融模型的参数均受到高阶马尔可夫链的影响,利用广义的Girsanov原则,获得了一个等价鞅测度,证明了此概率测度和已有文献中利用Esscher变换所得的测度是一致的
【机 构】
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金陵科技学院基础部,南京大学金陵学院
【出 处】
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鲁东大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2012年1期
【基金项目】
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金陵科技学院青年基金（jit-n-201013）
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