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混合双分数布朗运动环境下违约概率的动态研究
混合双分数布朗运动环境下违约概率的动态研究
来源 :赤峰学院学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:shirley09liu
【摘 要】
:
随着经济全球化的发展,企业越来越重视对信用风险的管理.目前,在金融界对信用风险的定价和规避是非常具有实际意义的.在假设企业的总资产价值遵循混合双分数布朗运动的前提下
【作 者】
:
张杰
陈宗新
马海燕
【机 构】
:
蚌埠学院数学与物理系
【出 处】
:
赤峰学院学报(自然科学版)
【发表日期】
:
2016年2期
【关键词】
:
混合双分数布朗运动
违约概率
动态分析
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随着经济全球化的发展,企业越来越重视对信用风险的管理.目前,在金融界对信用风险的定价和规避是非常具有实际意义的.在假设企业的总资产价值遵循混合双分数布朗运动的前提下,本文研究企业的违约概率随参数值变化的期限结构性态,为企业风险的规避提供决策.
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