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为了研究修正Heston随机波动率下保险公司最优再保-投资策略问题,在盈余水平服从扩散过程的假设下,运用随机动态规划原理,建立最小化破产概率准则的HJB方程,通过求解方程得到最优再保-投资策略和最小化破产概率的显式解,并分析了随机波动率对最优投资决策,最优比例再保险策略和最小破产概率的影响.
破产准则下修正Heston波动的最优再保-投资决策
【摘 要】
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为了研究修正Heston随机波动率下保险公司最优再保-投资策略问题,在盈余水平服从扩散过程的假设下,运用随机动态规划原理,建立最小化破产概率准则的HJB方程,通过求解方程得到
【机 构】
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西安思源学院高数教研室,西安工程大学理学院
【出 处】
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贵州师范大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2014年5期
【基金项目】
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陕西省教育厅自然科学基金资助项目（2013jk0594）
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