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为了提高求解随机微分方程数值方法的稳定性,对Heun方法进行改进得到θ-Heun方法。对于带有乘性噪声的随机微分方程,得到了θ-Heun方法均方稳定和指数稳定的充要条件,且证明了θ-Heun方法中这两种稳定性是等价的。用数值例子验证了θ-Heun方法的稳定性比Heun方法好。
随机微分方程θ-Heun方法的稳定性
【摘 要】
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为了提高求解随机微分方程数值方法的稳定性,对Heun方法进行改进得到θ-Heun方法。对于带有乘性噪声的随机微分方程,得到了θ-Heun方法均方稳定和指数稳定的充要条件,且证明
【机 构】
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长安大学理学院
【出 处】
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河南科技大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2018年4期
【基金项目】
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国家自然科学基金项目(211012140334,11401044,11471005)
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