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基于原-对偶内点算法的股票投资组合分析——兼论Markowitz均值-方差模型的应用
基于原-对偶内点算法的股票投资组合分析——兼论Markowitz均值-方差模型的应用
来源 :江苏教育学院学报(社会科学) | 被引量 : 0次 | 上传用户:kefamz
【摘 要】
:
首先对Markowitz均值-方差模型进行了回顾,对Markowitz均值一方差模型的求解给出了更为优化的算法,即原-对偶内点算法,并利用优化后的算法模型对中国股票市场进行实证分析,得出对
【作 者】
:
张伟
【机 构】
:
南京师范大学中北学院
【出 处】
:
江苏教育学院学报(社会科学)
【发表日期】
:
2013年3期
【关键词】
:
原-对偶内点算法
Markowitz均值-方差模型
股票
投资组合
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首先对Markowitz均值-方差模型进行了回顾,对Markowitz均值一方差模型的求解给出了更为优化的算法,即原-对偶内点算法,并利用优化后的算法模型对中国股票市场进行实证分析,得出对投资者更为有效的投资建议。
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