【摘 要】
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股票收益率与通货膨胀的关系一直以来备受关注,但两者的关系究竟如何,至今仍无定论。文章采用1997年1月至2009年10月的月度数据,运用分位回归模型方法对中国股票收益率和通货
【机 构】
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中国人民大学经济学院,中国人民大学信息学院
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股票收益率与通货膨胀的关系一直以来备受关注,但两者的关系究竟如何,至今仍无定论。文章采用1997年1月至2009年10月的月度数据,运用分位回归模型方法对中国股票收益率和通货膨胀之间的相关关系进行了深入研究,其结果表明,在中间分位段股票收益率与通货膨胀具有显著的负相关关系,而在较低分位和较高分位点股票收益率与通货膨胀之间的相关关系不显著。有效说明了在经济运行平稳阶段,股票收益率与通货膨胀率之间具有显著的负相关关系,而在经济波动较大的情况下,受宏观经济政策影响,股票收益率与通货膨胀关系不显著。
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