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随机常微分方程的龙格库塔解法

来源 :四川大学学报：自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户：zahay

【摘 要】

：

本文讨论了随机Runge—Kutta格式的构造．基于比较完善的确定性常微分方程数值求解法，随机Runge—Kutta格式也可以通过随机Taylor展式得到．文中讨论了一阶，二阶和一般两步二阶随机

【作 者】

：

胡建成 罗敏 

【机 构】

：

成都信息工程学院数学学院

【出 处】

：

四川大学学报：自然科学版

【发表日期】

：

2012年4期

【关键词】

：

随机微分方程 WIENER过程 随机Taylor展式 随机Runge-Kutta法 SDE  Wiener process  stochastic Taylor 

【基金项目】

：

成都信息工程学院校选科研项目（CRF200904）

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本文讨论了随机Runge—Kutta格式的构造．基于比较完善的确定性常微分方程数值求解法，随机Runge—Kutta格式也可以通过随机Taylor展式得到．文中讨论了一阶，二阶和一般两步二阶随机Runge-Kutta格式．通过对一个线性随机微分方程和一个二阶非线性随机微分方程的数值模拟表明，随机Runge—Kutta法是一种求解随机微分方程的有效方法．

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