基于Nelson-Siegel模型的利率期限结构研究

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以上海证券交易所固定利率附息国债为研究对象,选取2006年7月~2011年6月每月最后一个交易日的数据,以观察利率期限结构的变化情况。研究得出,随着期限的增加,国债利率期限结构呈现上升趋势,这与流动性偏好理论相一致;不同期限的即期利率的相关性很强,基本表现为"同涨同跌"的特点。
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